Transakcje od 09 do 13 lipca 2009 roku
transakcja nr 362 - 13 lipca
short - cena 1733
zamknięty po cenie 1749
strata -186 zł / kontrakt (w tym 26 zł prowizji)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Prezentuję tu opracowany przeze mnie kilka lat temu mechaniczny system transakcyjny do inwestowania na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Stronę aktualizuję zwykle raz na tydzień.
O autorze
- pirx
- Poland
- Prawie 8 lat pracy w bankowości inwestycyjnej. Od 2002 roku zajmuję się wyłącznie inwestowaniem. Przez około półtora roku skalpowałem na rynkach spreadów na obligacje, indeksy, soft commodities (kakao, kawa, cukier) i energy futures (gazoil, brent) na kilku największych giełdach w Europie i w USA. Był to "proprietary trading". Przed tym i po tym epizodzie handluję na własny rachunek tylko na FW20.
Najistotniejsze artykuły
Podsumowania
- Lipiec'06 - wrzesień'12
- Lipiec'06 - lipiec'12
- Lipiec'06 - czerwiec'12
- Lipiec'06 - maj'12
- Lipiec'06 - kwiecień'12
- Lipiec'06 - marzec'12
- Lipiec'06 - luty'12
- Lipiec'06 - styczeń'12
- Lipiec'06 - grudzień'11
- Lipiec'06 - listopad'11
- Lipiec'06 - październik'11
- Lipiec'06 - wrzesień'11
- Lipiec'06 - sierpień'11
- Lipiec'06 - lipiec'11
- Lipiec'06 - czerwiec'11
- Lipiec'06 - maj'11
- Lipiec'06 - kwiecień'11
- Lipiec'06 - marzec'11
- Lipiec'06 - luty'11
- Lipiec'06 - styczeń'11
- Lipiec'06 - grudzień'10
- Lipiec'06 - listopad'10
- Lipiec'06 - październik'10
- Lipiec'06 - wrzesień'10
- Lipiec'06 - sierpień'10
- Lipiec'06 - lipiec'10
- Lipiec'06 - czerwiec'10
- Lipiec'06 - maj'10
- Lipiec'06 - kwiecień'10
- Lipiec'06 - marzec'10
- Lipiec'06 - luty'10
- Lipiec'06 - styczeń'10
- Lipiec'06 - grudzień'09
- Lipiec'06 - listopad'09
- Lipiec'06 - październik'09
- Lipiec'06 - wrzesień'09
- Lipiec'06 - sierpień'09
- Lipiec'06 - lipiec'09
- Lipiec'06 - czerwiec'09
- Lipiec'06 - maj'09
- Lipiec'06 - kwiecień'09
- Lipiec'06 - marzec'09
- Lipiec'06 - luty'09
- Lipiec'06 - styczeń'09
- Lipiec'06 - grudzień'08
- Lipiec'06 - październik'08
- Lipiec'06 - wrzesień'08
- Lipiec'06 - sierpień'08
- Lipiec'06 - lipiec'08
- Lipiec'06 - czerwiec'08
- Lipiec'06 - kwiecień'08
- Lipiec'06 - luty'08
- Lipiec'06 - styczeń'08
- Lipiec'06 - grudzień'07
- Lipiec'06 - listopad'07
- Lipiec'06 - październik'07
- Lipiec'06 - wrzesień'07
- Lipiec'06 - sierpień'07
- Lipiec'06 - lipiec'07
- Lipiec'06 - czerwiec'07
- Lipiec'06 - maj'07
- Lipiec'06 - kwiecień'07
- Lipiec'06 - marzec'07
- Lipiec'06 - luty'07
- Lipiec'06 - styczeń'07
- Lipiec'06 - grudzień'06
- Lipiec'06 - listopad'06
- Lipiec'06 - październik'06
- Lipiec'06 - wrzesień'06
- Lipiec'06 - sierpień'06
- Lipiec'06
3 komentarze:
Czy mógłbyś zamieścić wykres linii kapitału z uwzględnieniem zarządzania wielkością pozycji?
W tej chwili jest zamieszczona equity ze stałą wielkością poz.=1
Jestem bardzo ciekawy czy zmienna wielkość pozycji wpłynęła pozytywnie czy negatywnie na obsunięcia i końcowy wzrost ?
Byłoby to bliższe rzeczywistym transakcjom.
jacek
Świetny blog.
Ogólnie to dobrze ci idzie.
Czy jest to twój najzyskowniejszy system czy stosujesz osobiście jeszcze wydajniejsze - jeśli tak to podaj ich statystyki w testach i w realu :-)
jacek
Jeśli efektywność systemu porównać do szybkości samochodu, to sygnały (wejścia na rynek i zamknięcia pozycji) są silnikiem a MM (zarządzanie wielkością pozycji) - operowanie skrzynią biegów.
Zaczynając tego bloga założyłem sobie, że będę podawał wykres linii kapitału bez uwzględnienia zmian wielkości pozycji i tego się będę trzymał. Wydaje mi się, że łatwiej jest ewentualnie porównać ten system z innymi. MM (tak jak styl jazdy samochodem) jest sprawą indywidualną i zależy od wrażliwości człowieka na ryzyko.
System ten przez długi czas był moim najlepszym. Poszukując pewniejszych metod zajmowania pozycji udało mi się zrobić dobry system - chyba lepszy. Mam ochotę go tu pokazać. Może za kilka dni.
Od tego miesiąca walczę na rynku jednocześnie dwoma systemami (pół na pół).
Prześlij komentarz