O moim systemie - c.d.
Teraz trochę o zamykaniu otwartej pozycji w moim systemie.
Chyba oczywiste jest, że otwartą pozycję zamykam, kiedy pada sygnał zajęcia pozycji przeciwnej. Częściej jednak pozycja jest zamykana w rezultacie niekorzystnego ruchu ceny i przekroczenia dopuszczalnej wartości zmiany od wartości maksymalnej (w przypadku long) lub wartości minimalnej (short) od otwarcia tej pozycji. Jest tu zastosowany mechanizm trailing stop. Jednak aby nie było tak całkiem prosto, pozycja jest zamykana dopiero wtedy, kiedy cena zamknięcia świeczki 5-minutowej spadnie (w przypadku long) pod lub wzrośnie nad (w przypadku short) linię trailing. Przypominam, że inwestuję na danych 5-minutowych.
Dlaczego tak? Przecież narażam się na dodatkowe ryzyko, że rynek popłynie o wiele bardziej niż bym chciał.
Taki sposób zamykania pozycji sprawdził się. Przy niskiej wartości trailing znacznie częściej poziom zamknięcia jest naruszany niż przekraczany. Gdybym stosował "twarde" zamykanie pozycji za każdym razem, kiedy poziom trailing jest naruszany, to - jak się wiele razy okazało - zamykałbym pozycję przedwcześnie i nie osiągałbym zysków z tych przedwcześnie zamkniętych pozycji. Po prostu czekałbym na następny sygnał systemu. Oczywiście kosztem tego "wyciskania" sygnałów do końca jest zdarzające się czasami zamykanie pozycji znacznie poniżej poziomu trailing, jednak jak wykazały testy, sposób wybrany przeze mnie jest opłacalny.
Trailing wynosi u mnie 22 punkty. Jest to jedyny parametr systemu, który tu podaję. I tak, jeśli ktoś dokładniej obejrzy zamieszczane tu obrazki, będzie w stanie odczytać ten parametr. Za to nie zdradzę ani rodzaju i parametrów filtra, ani oscylatora, ani średniej oscylatora.
Podsumowując, mój system działa tak:
otwarcie pozycji long: przecięcie średniej przez oscylator w górę i filtr dodatni,
otwarcie pozycji short: przecięcie średniej przez oscylator w dół i filtr ujemny,
zamknięcie pozycji (exit): trailing 22 punkty, przy czym poziom zamknięcia świeczki 5-minutowej musi być odległy od najlepszej ceny osiągniętej od otwarcia pozycji o więcej niż 22 punkty.
Następnym razem napiszę dlaczego inwestuję na danych 5-minutowych.
Chyba oczywiste jest, że otwartą pozycję zamykam, kiedy pada sygnał zajęcia pozycji przeciwnej. Częściej jednak pozycja jest zamykana w rezultacie niekorzystnego ruchu ceny i przekroczenia dopuszczalnej wartości zmiany od wartości maksymalnej (w przypadku long) lub wartości minimalnej (short) od otwarcia tej pozycji. Jest tu zastosowany mechanizm trailing stop. Jednak aby nie było tak całkiem prosto, pozycja jest zamykana dopiero wtedy, kiedy cena zamknięcia świeczki 5-minutowej spadnie (w przypadku long) pod lub wzrośnie nad (w przypadku short) linię trailing. Przypominam, że inwestuję na danych 5-minutowych.
Dlaczego tak? Przecież narażam się na dodatkowe ryzyko, że rynek popłynie o wiele bardziej niż bym chciał.
Taki sposób zamykania pozycji sprawdził się. Przy niskiej wartości trailing znacznie częściej poziom zamknięcia jest naruszany niż przekraczany. Gdybym stosował "twarde" zamykanie pozycji za każdym razem, kiedy poziom trailing jest naruszany, to - jak się wiele razy okazało - zamykałbym pozycję przedwcześnie i nie osiągałbym zysków z tych przedwcześnie zamkniętych pozycji. Po prostu czekałbym na następny sygnał systemu. Oczywiście kosztem tego "wyciskania" sygnałów do końca jest zdarzające się czasami zamykanie pozycji znacznie poniżej poziomu trailing, jednak jak wykazały testy, sposób wybrany przeze mnie jest opłacalny.
Trailing wynosi u mnie 22 punkty. Jest to jedyny parametr systemu, który tu podaję. I tak, jeśli ktoś dokładniej obejrzy zamieszczane tu obrazki, będzie w stanie odczytać ten parametr. Za to nie zdradzę ani rodzaju i parametrów filtra, ani oscylatora, ani średniej oscylatora.
Podsumowując, mój system działa tak:
otwarcie pozycji long: przecięcie średniej przez oscylator w górę i filtr dodatni,
otwarcie pozycji short: przecięcie średniej przez oscylator w dół i filtr ujemny,
zamknięcie pozycji (exit): trailing 22 punkty, przy czym poziom zamknięcia świeczki 5-minutowej musi być odległy od najlepszej ceny osiągniętej od otwarcia pozycji o więcej niż 22 punkty.
Następnym razem napiszę dlaczego inwestuję na danych 5-minutowych.
4 komentarze:
Wystarczy tu tylko przecięcie oscylatora ze średnia,czy też musi on pozostać powyżej(lub poniżej)średniej?Być możne na świeczkach pięciominutowych jest mało takich fałszywych przeciec,ale ja testowałem podobny system na danych półgodzinnych i tam było dużo sytuacji gdzie oscylator po przecięciu zawracał,natomiast w testach na historii transakcja była zawierana w tym miejscu.Dopiero później wprowadziłem dodatkowy warunek.Mam też pytanie czy pozycje otwierasz po cenach zamknięcia,czy z przesunięciem na otwarcie?.Podejrzewam że na danych 5 minutowych to raczej nie stanowi różnicy ale przy półgodzinnych już czasami te poziomy są rożne.Pozdrawiam
W momencie przecięcia jeszcze nie wiadomo, czy oscylator za chwilę zawróci. Jeśli po otwarciu np. longa oscylator spadnie pod średnią, to patrzę na filtr: dodatni - nic, ujemny - otwieram shorta zgodnie z warunkami systemu.
Warto przetestować taki warunek jak proponujesz: zamykanie longa przy zawróceniu oscylatora. To byłby inny system.
Pozycje są otwierane na zamknięcie świeczki 5-minutowej. Luka pomiędzy zamknięciem i otwarciem świeczki raczej zdarza się na świeczkach dziennych (cała noc przerwy). Przy minutowych nie ma powodu.
Ja miałem tu bardziej na myśli sytuacje w której podczas tej jednej świeczki oscylator przebija średnia i przed zamknięciem powraca.Na dłuższych świeczkach takie sytuacje się zdarzają,więc możliwe że na pięciominutowych też.W rzeczywistym tradingu oczywiste jest,że w takiej sytuacji na zamknięciu nie otwiera się pozycji,jednak przy kodowaniu można to pominąć,co ja uczyniłem:)
Mam prośbę czy mógłbyś mi wyjaśnić taka sytuacje:robiłem testy bardzo podobnego systemu,też na danych pięciominutowych i wyniki wyszły całkiem fajne.Parametry dobrałem bardziej pod najmniejszy DD niż pod największy zysk.System sprawdza się na dość długiej serii danych,jednak co jest dla mnie dziwne osiąga dobre wyniki przy użyciu 30% kapitału z 20 000zl.Natomiast przy grze jednym kontraktem na ogól jest na minusie.Czy to jest normalne?Usprawiedliwienia szukam w tym,że jego skuteczność to około czterdziestu kilku procent,wiec może większa pozycja bardziej odrabia straty,ale z drugiej strony większa pozycja to też większe straty.Mógłbyś powiedzieć jak to widzisz z boku?Pozdrawiam
Nie ma takiej sytuacji żeby na jednej świeczce system otwierał pozycję i zamykał, jeśli otwieramy tylko po pełnym ukształtowaniu świeczki. To znaczy na zakończenie okresu 5-minutowego w tym przypadku. Bardzo rzadko są sytuacje wątpliwe, kiedy do końca nie wiadomo, czy sygnał padnie.
Jeśli chcesz otwierać pozycję na otwarcie, to tak jak w życiu - w ciągu 5 minut może zajść konieczność zamknięcia. Kwestia logiki systemu.
Jeśli testujesz system z warunkami dotyczącymi zarządzania kapitału, to testujesz jednocześnie dwie rzeczy. Wtedy trudno jest stwierdzić, co dobrze działa: czy same warunki otwierania i zamykania pozycji, czy zarządzanie kapitałem. Stąd Twoje pytanie. Ja bym najpierw zrobił to pierwsze, a potem potestował różne strategie wykorzystania kapitału.
(Też pozdrawiam)
Prześlij komentarz