Lipiec - grudzień. Podsumowanie

Wykaz transakcji:

Linia kapitału

Statystyka:

Po sześciu miesiącach można pokusić się o wyłapanie pewnych prawidłowości. Przede wszystkim widać, że miesięczny wynik operacji jednym kontraktem to kilkaset złotych:

4 miesiące kilkusetzłotowego zysku,
2 miesiące kilkusetzłotowej straty.

Sierpień i wrzesień pozostają najgorszymi miesiącami. Po nich były w miarę regularne miesiace zyskowne.
W grudniu zyskiem skończyły się 2 transakcje, stratą - 7, z tego 3 były bardzo małe (poniżej 30 zł).
Przy okazji ostatniej transakcji (28 grudnia), kiedy transakcja short została zamknięta po 3371 (trailing 3369) i rynek po osiągnięciu 3372 spadł o ponad 40 punktów, należałoby się zastanowić, co by było, gdybym stosował szersze stopy, to znaczy - gdybym stosował trailing stop o wielkości nie jak teraz 22 punkty, ale np. 27 punktów.
Patrząc na tę transakcję, zamiast straty 196 zł, byłaby pozycja otwarta i zysk 214 zł. Jednak porównując wszystkie transakcje w grudniu, to w większości przypadków uzyskamy pogorszenie wyników. Innymi słowy, rozszerzenie trailing stopa najczęściej powodowało zamknięcie pozycji po gorszej cenie. W grudniu efekt był taki:

W dłuższym okresie efekt zmiany trailing stopa powoduje, że system zachowuje się inaczej. Jest to po prostu inny system. W pewnych okresach spisuje się lepiej, w innych gorzej.
Na przykład dla systemu z trailingiem 22 punkty okres lipiec-listopad 2004 roku nie był specjalnie trudny, podczas gdy dla systemu z trailingiem 27 punktów okres był podobnie ciężki, jak sierpień-wrzesień 2006 dla systemu z trailingiem 22 punkty. Wyniki obu systemów za okresy 3-letnie (według metody podanej w zakładce "Statystyki") również wskazują, że system z trailingiem 22 punkty jest lepszy.
Tak więc pozostawiam parametry systemu bez zmian.