O moim systemie

Cóż to jest system transakcyjny (system inwestycyjny, trading system)?
Jest to zbiór zasad definiujących warunki zawierania transakcji:
- kiedy otworzyć pozycję,
- kiedy ją zamknąć.
Zwykle wśród tych zasad podaje się również na jakich rynkach się inwestuje oraz jaka ma być wielkość pozycji w danym momencie.
Zainteresowany systemami czytelnik znajdzie mnóstwo bezcennych informacji np. w książce "Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System" napisanej przez Tushara S. Chande. Metody określania wielkości pozycji (czyli metody kontroli ryzyka) są pięknie opisane w "The Trading Game" Ryana Jonesa.
Ja tutaj prezentuję mój system - ale nie w całości. Pokażę kiedy otwieram pozycję i kiedy ją zamykam. Nie podam oczywiście wielkości otwieranych pozycji, czyli jakie podejmuję ryzyko wyrażone w złotówkach.
Prezentuję tu moje transakcje od początku lipca 2006 roku. Wkrótce możliwe będzie czynienie podsumowań okresowych: miesięcznych, kwartalnych i półrocznych. Oprócz tego, planuję robić co kilka dni (najczęściej raz na 7-15 dni) krótkie podsumowania, w których z zimną krwią oceniał będę efekty działania systemu.
Mój system napisałem do gry na kontraktach terminowych (futures FW20) na indeks WIG20. Gram na danych 5-minutowych. Dlaczego - wyjaśnię później.
System opiera się na trzech wskaźnikach technicznych:
filtr - określa, czy mamy rynek zwyżkujący czy zniżkujący. Jeśli filtr jest dodatni, będę szukał sygnałów do kupna (long). Jeśli filtr jest ujemny, nastawiam się na poszukiwanie sygnałów sprzedaży (short).
Oscylator i średnia tego oscylatora - służą mi do określenia momentów zajęcia pozycji.
Zajmuję pozycję long, kiedy oscylator przecina swoją średnią od dołu i jednocześnie filtr jest dodatni.
Pozycję short zajmuję, kiedy oscylator spada poniżej średniej i jednocześnie filtr jest ujemny.
Na poniższym rysunku zaznaczyłem, kiedy otwieram pozycję long i kiedy otwieram pozycję short. Filtr to linia żółta, oscylator - ciemnoniebieska, średnia - czarna.

Oprócz tego na wykresie widać linię w kolorze popielatym. W przypadku pozycji long linia ta leży pod ceną, w przypadku short - nad ceną. Linia ta oznacza poziom trailing stopa - ale o tym napiszę następnym razem.