Prezentuję tu opracowany przeze mnie kilka lat temu mechaniczny system transakcyjny do inwestowania na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Stronę aktualizuję zwykle raz na tydzień.
transakcja nr 170 - 15 / 16 stycznia
short - cena 3180
zamknięty po cenie 2961
zysk 2164 zł / kontrakt
transakcja nr 171 - 17 stycznia
short - cena 2944
zamknięty po cenie 2914
zysk 274 zł / kontrakt
Autor: pirx o 1/17/2008 04:28:00 PM
3 komentarze:
W silnych trendach system zachowuje się świetnie. Gratulacje!
Bravissimo !
Wytrwałość została nagrodzona.
Szulerzy tym razem nie dali rady Pilotowi.
Czy nie warto byłoby przesiąść się na coś w stylu systemu Pawła Rejczaka z Bankiera.pl ?
Byłoby mniej pracy ,a i zysk większy
Dzięki za ciepłe słowa. System daje dobre wyniki wtedy, kiedy poziom emocji jest odpowiednio wysoki.
System z Bankiera jest dla mnie zbyt ryzykowny. Co na przykład może wynikać z dzisiejszego zalecenia:
"Odwrócić na długą wtedy, gdy kurs wzrośnie 88 pkt. od kursu otwarcia".
To oznacza, że rynek na przykład spada o 100 punktów, wraca do otwarcia i idzie w górę o 88 punktów. Wtedy zamyka shorta i otwiera longa.
Drawdown 188 punktów w jednej transakcji. Hipotetycznie, ale jest takie ryzyko.
Z tego wynika, że na jeden kontrakt powinno przypadać znacznie więcej środków niż w moim systemie. Dalej już chyba nie muszę pisać. Zysk systemu z Bankiera odniesiony do całego portfela gracza jednak nie jest rewelacyjny.
Prześlij komentarz