Wtorek, 09 października
transakcja nr 144 - 09 października
long - cena 3835
zamknięty po cenie 3827
strata -106 zł / kontrakt
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Prezentuję tu opracowany przeze mnie kilka lat temu mechaniczny system transakcyjny do inwestowania na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Stronę aktualizuję zwykle raz na tydzień.
O autorze
- pirx
- Poland
- Prawie 8 lat pracy w bankowości inwestycyjnej. Od 2002 roku zajmuję się wyłącznie inwestowaniem. Przez około półtora roku skalpowałem na rynkach spreadów na obligacje, indeksy, soft commodities (kakao, kawa, cukier) i energy futures (gazoil, brent) na kilku największych giełdach w Europie i w USA. Był to "proprietary trading". Przed tym i po tym epizodzie handluję na własny rachunek tylko na FW20.
Najistotniejsze artykuły
Podsumowania
- Lipiec'06 - wrzesień'12
- Lipiec'06 - lipiec'12
- Lipiec'06 - czerwiec'12
- Lipiec'06 - maj'12
- Lipiec'06 - kwiecień'12
- Lipiec'06 - marzec'12
- Lipiec'06 - luty'12
- Lipiec'06 - styczeń'12
- Lipiec'06 - grudzień'11
- Lipiec'06 - listopad'11
- Lipiec'06 - październik'11
- Lipiec'06 - wrzesień'11
- Lipiec'06 - sierpień'11
- Lipiec'06 - lipiec'11
- Lipiec'06 - czerwiec'11
- Lipiec'06 - maj'11
- Lipiec'06 - kwiecień'11
- Lipiec'06 - marzec'11
- Lipiec'06 - luty'11
- Lipiec'06 - styczeń'11
- Lipiec'06 - grudzień'10
- Lipiec'06 - listopad'10
- Lipiec'06 - październik'10
- Lipiec'06 - wrzesień'10
- Lipiec'06 - sierpień'10
- Lipiec'06 - lipiec'10
- Lipiec'06 - czerwiec'10
- Lipiec'06 - maj'10
- Lipiec'06 - kwiecień'10
- Lipiec'06 - marzec'10
- Lipiec'06 - luty'10
- Lipiec'06 - styczeń'10
- Lipiec'06 - grudzień'09
- Lipiec'06 - listopad'09
- Lipiec'06 - październik'09
- Lipiec'06 - wrzesień'09
- Lipiec'06 - sierpień'09
- Lipiec'06 - lipiec'09
- Lipiec'06 - czerwiec'09
- Lipiec'06 - maj'09
- Lipiec'06 - kwiecień'09
- Lipiec'06 - marzec'09
- Lipiec'06 - luty'09
- Lipiec'06 - styczeń'09
- Lipiec'06 - grudzień'08
- Lipiec'06 - październik'08
- Lipiec'06 - wrzesień'08
- Lipiec'06 - sierpień'08
- Lipiec'06 - lipiec'08
- Lipiec'06 - czerwiec'08
- Lipiec'06 - kwiecień'08
- Lipiec'06 - luty'08
- Lipiec'06 - styczeń'08
- Lipiec'06 - grudzień'07
- Lipiec'06 - listopad'07
- Lipiec'06 - październik'07
- Lipiec'06 - wrzesień'07
- Lipiec'06 - sierpień'07
- Lipiec'06 - lipiec'07
- Lipiec'06 - czerwiec'07
- Lipiec'06 - maj'07
- Lipiec'06 - kwiecień'07
- Lipiec'06 - marzec'07
- Lipiec'06 - luty'07
- Lipiec'06 - styczeń'07
- Lipiec'06 - grudzień'06
- Lipiec'06 - listopad'06
- Lipiec'06 - październik'06
- Lipiec'06 - wrzesień'06
- Lipiec'06 - sierpień'06
- Lipiec'06
2 komentarze:
witam w jaki sposób system dał S po bliskim sygnale L po czym podczas dużego impulsu wzrostoewgo nie wygenerował sygnału L ponownie? zakładając że daje sygnały intra to jest to mocno go osłabiające ,myślę że trzeba zastanowić się nad formułą systemu tzn jej założeniami.
pozdrawiam GABRIK
System nie dał S.
System tylko zamknął L na stopie. A dlaczego system nie ponowił L? Dlatego, że system daje sygnał na przecięciu oscylatora ze średnią (jeśli chcesz, przeczytaj założenia systemu w linkach po prawej stronie).
Wielkość trailing stopa (22 punkty) została ustalona wtedy, gdy indeks wynosił około 1500 punktów. Przy obecnych wartościach i zmienności słabo się sprawdza i często system jest wyrzucany z dobrej pozycji.
Sorry za przetrzymanie komentarza, zostałem zaatakowany przez jakiegoś trolla który co chwilę pisze coś durnego.
Prześlij komentarz