Prezentuję tu opracowany przeze mnie kilka lat temu mechaniczny system transakcyjny do inwestowania na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20.
Stronę aktualizuję zwykle raz na tydzień.
Poślizgi występują w obie strony. - System nie uzależnia otwarcia pozycji od wyjścia ponad jakiś poziom, często kupuje się na rynku spadającym i odwrotnie (jak 21 lutego). - Zdarza się, że trzeba zamknąć pozycję, bo jest duża luka i są takie nastroje, że nie ma siły na spadek pod stopa (np. ostatnio 22 lutego otwarcie 22 punkty nad stopem), wtedy zamyka się nie czekając na koniec świeczki 5-minutowej, raczej od razu. - Jest sposób walki z poślizgami zwany "drawdown support". Polega on na nie zajmowaniu od razu docelowej pozycji, ale np. 2/3. Pozostałą 1/3 część pozycji zajmuje się wtedy, gdy do poziomu stop brakuje nie 22 punkty, ale np. 12 punktów. Korzyść z tego jest ewidentna, kiedy w najgorszym możliwym przypadku cena od razu po wystąpieniu sygnału idzie w stronę przeciwną. Znowu przypadek z 21 lutego. Strata jest o 1/3 mniejsza niż mogłaby być.
Jeśli chodzi o wynik systemu, to lepszy jest plus niż minus. Akurat w lipcu wiele dobrych systemów się "wysypało" - zobacz taki wykres equity 4 nie moich systemów: "http://www.futures.pl /scripts/sys/_wnd_zalaczni ki_podglad.php5?id=146" Przyczynę starałem się wykazać w podsumowaniu po styczniu.
Myślę, że system spisywałby się lepiej gdyby warunek zawarcia transakcji występował również w momencie zmiany wartości filtra jeśli przebicie oscylatora/średniej nastąpiłoby np. 10 słupków wcześniej.
Prawie 8 lat pracy w bankowości inwestycyjnej.
Od 2002 roku zajmuję się wyłącznie inwestowaniem. Przez około półtora roku skalpowałem na rynkach spreadów na obligacje, indeksy, soft commodities (kakao, kawa, cukier) i energy futures (gazoil, brent) na kilku największych giełdach w Europie i w USA. Był to "proprietary trading". Przed tym i po tym epizodzie handluję na własny rachunek tylko na FW20.
3 komentarze:
Gdyby tak doliczyć poślizgi to ledwo wyszłoby na zero ?
Może w przyszłości pójdzie lepiej /
Marek
Poślizgi występują w obie strony.
- System nie uzależnia otwarcia pozycji od wyjścia ponad jakiś poziom, często kupuje się na rynku spadającym i odwrotnie (jak 21 lutego).
- Zdarza się, że trzeba zamknąć pozycję, bo jest duża luka i są takie nastroje, że nie ma siły na spadek pod stopa (np. ostatnio 22 lutego otwarcie 22 punkty nad stopem), wtedy zamyka się nie czekając na koniec świeczki 5-minutowej, raczej od razu.
- Jest sposób walki z poślizgami zwany "drawdown support". Polega on na nie zajmowaniu od razu docelowej pozycji, ale np. 2/3. Pozostałą 1/3 część pozycji zajmuje się wtedy, gdy do poziomu stop brakuje nie 22 punkty, ale np. 12 punktów. Korzyść z tego jest ewidentna, kiedy w najgorszym możliwym przypadku cena od razu po wystąpieniu sygnału idzie w stronę przeciwną. Znowu przypadek z 21 lutego. Strata jest o 1/3 mniejsza niż mogłaby być.
Jeśli chodzi o wynik systemu, to lepszy jest plus niż minus. Akurat w lipcu wiele dobrych systemów się "wysypało" - zobacz taki wykres equity 4 nie moich systemów:
"http://www.futures.pl
/scripts/sys/_wnd_zalaczni
ki_podglad.php5?id=146"
Przyczynę starałem się wykazać w podsumowaniu po styczniu.
Myślę, że system spisywałby się lepiej gdyby warunek zawarcia transakcji występował również w momencie zmiany wartości filtra jeśli przebicie oscylatora/średniej nastąpiłoby np. 10 słupków wcześniej.
Prześlij komentarz