Wtorek, 05 grudnia
transakcja nr 47 - 04 / 05 / ? grudnia
long - cena 3299
pozycja otwarta, stop = 3392
zysk 1097 zł / kontrakt (z prowizją za otwarcie)
long - cena 3299
pozycja otwarta, stop = 3392
zysk 1097 zł / kontrakt (z prowizją za otwarcie)
Prezentuję tu opracowany przeze mnie kilka lat temu mechaniczny system transakcyjny do inwestowania na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. Stronę aktualizuję zwykle raz na tydzień.
O autorze
- pirx
- Poland
- Prawie 8 lat pracy w bankowości inwestycyjnej. Od 2002 roku zajmuję się wyłącznie inwestowaniem. Przez około półtora roku skalpowałem na rynkach spreadów na obligacje, indeksy, soft commodities (kakao, kawa, cukier) i energy futures (gazoil, brent) na kilku największych giełdach w Europie i w USA. Był to "proprietary trading". Przed tym i po tym epizodzie handluję na własny rachunek tylko na FW20.
Najistotniejsze artykuły
Podsumowania
- Lipiec'06 - wrzesień'12
- Lipiec'06 - lipiec'12
- Lipiec'06 - czerwiec'12
- Lipiec'06 - maj'12
- Lipiec'06 - kwiecień'12
- Lipiec'06 - marzec'12
- Lipiec'06 - luty'12
- Lipiec'06 - styczeń'12
- Lipiec'06 - grudzień'11
- Lipiec'06 - listopad'11
- Lipiec'06 - październik'11
- Lipiec'06 - wrzesień'11
- Lipiec'06 - sierpień'11
- Lipiec'06 - lipiec'11
- Lipiec'06 - czerwiec'11
- Lipiec'06 - maj'11
- Lipiec'06 - kwiecień'11
- Lipiec'06 - marzec'11
- Lipiec'06 - luty'11
- Lipiec'06 - styczeń'11
- Lipiec'06 - grudzień'10
- Lipiec'06 - listopad'10
- Lipiec'06 - październik'10
- Lipiec'06 - wrzesień'10
- Lipiec'06 - sierpień'10
- Lipiec'06 - lipiec'10
- Lipiec'06 - czerwiec'10
- Lipiec'06 - maj'10
- Lipiec'06 - kwiecień'10
- Lipiec'06 - marzec'10
- Lipiec'06 - luty'10
- Lipiec'06 - styczeń'10
- Lipiec'06 - grudzień'09
- Lipiec'06 - listopad'09
- Lipiec'06 - październik'09
- Lipiec'06 - wrzesień'09
- Lipiec'06 - sierpień'09
- Lipiec'06 - lipiec'09
- Lipiec'06 - czerwiec'09
- Lipiec'06 - maj'09
- Lipiec'06 - kwiecień'09
- Lipiec'06 - marzec'09
- Lipiec'06 - luty'09
- Lipiec'06 - styczeń'09
- Lipiec'06 - grudzień'08
- Lipiec'06 - październik'08
- Lipiec'06 - wrzesień'08
- Lipiec'06 - sierpień'08
- Lipiec'06 - lipiec'08
- Lipiec'06 - czerwiec'08
- Lipiec'06 - kwiecień'08
- Lipiec'06 - luty'08
- Lipiec'06 - styczeń'08
- Lipiec'06 - grudzień'07
- Lipiec'06 - listopad'07
- Lipiec'06 - październik'07
- Lipiec'06 - wrzesień'07
- Lipiec'06 - sierpień'07
- Lipiec'06 - lipiec'07
- Lipiec'06 - czerwiec'07
- Lipiec'06 - maj'07
- Lipiec'06 - kwiecień'07
- Lipiec'06 - marzec'07
- Lipiec'06 - luty'07
- Lipiec'06 - styczeń'07
- Lipiec'06 - grudzień'06
- Lipiec'06 - listopad'06
- Lipiec'06 - październik'06
- Lipiec'06 - wrzesień'06
- Lipiec'06 - sierpień'06
- Lipiec'06
2 komentarze:
Witam.
Oto link do wykresów equity mojego systemu dla trzech ostatnich serii FW20:
http://cedallus.fotosik.pl/albumy/94614.html
Oczywiście transakcje przeprowadzałem tylko w ostatnich trzech miesiącach przed wygaśnięciem poszczególnych serii. Moment rozpoczęcia handlu na danej serii zaznaczyłem pionową przerywaną linią.
Dla FW20M (20.03 - 16.06) +338
dla FW20U (19.06 - 08.09) +458
dla FW20Z (18.09 - 05.12) +173
To daje około +970 pkt z kontraktu po uwzględnieniu 1,8 pkt za otwarcie i zamknięcie pozycji. Napisałem "około" ponieważ często występowały tzw poślizgi cenowe, które zawsze mają wpływ na wynik w "realu". W moim przypadku nie mają one zbyt dużego wpływu ze względu na niewielką ilość kontraktów którymi handluję.
To masz prawdziwy skarb. Ja bym jednak takie wyniki traktował podejrzliwie. Dopóki system zarabia, jest OK. Jeśli zacznie tracić, zmniejsz zaangażowanie.
Prześlij komentarz